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套利机会来了?MSCI指数8月季调结果出炉 这些股票新“入群”!

2021-08-26 03:23   来源:未知   作者:admin

  【套利机会来了?MSCI指数8月季调结果出炉 这些股票新“入群”!】明晟公司从MSCI中国全股票指数中剔除两个成分股,新增23个成分股,新增成分股中包括万泰生物、中国中车。MSCI中国A股指数本次新增金山办公、爱美客等11只A股标的,无剔除标的。前述调整结果将于2021年8月31日收盘后生效。(国际金融报)

  8月12日,国际指数编制公司明晟(MSCI)公布8月份季度指数调整结果。

  公司从MSCI中国全股票指数中剔除两个成分股,新增23个成分股,新增成分股中包括万泰生物、中国中车。MSCI中国A股指数本次新增金山办公、爱美客等11只A股标的,无剔除标的。前述调整结果将于2021年8月31日收盘后生效。

  每次进行季度调整时,市场也会伴随一定的套利机会。分析人士认为,MSCI季调前后,相关股票存在异动走势,对于季调日股票价格尾盘最后几分钟出现显著异动的股票,应可进行套利。

  资金面上,8月以来,北向资金回流态势明显,外资本月已合计净买入超120亿元。

  北京时间8月12日,MSCI公布8月份季度指数评审结果,涉及MSCI全球标准等主要指数系列的名单调整。本次季度评审不涉及A股纳入因子变化。

  根据公告内容,MSCI全球标准指数(MSCI ACWI指数)新增20只个股,其中包括13只中国股票(含A股、港股及中概股等);剔除7只个股,其中包括2只中国股票。

  其中,MSCI中国A股指数新增11只A股标的,无剔除标的。新增标的包括:中微公司、、石头科技、、中国宝安、中国联通、、爱美克、沪硅产业-U、斯达半导、中泰证券。

  与此同时,MSCI中国全股票指数的成分股变动情况为:新增23只个股、剔除2只股票;MSCI中国A股在岸指数的情况为:增加成分股18只、剔除7只标的。超级纨绔高手红颜梦

  全球最大的指数公司MSCI编制的系列指数,是国际投资者使用最多的基准指数之一。相当数量的指数基金、主动基金、被动基金等,“紧盯”这些指数的变动及调整。

  据悉,MSCI指数一般在每年2月、5月、8月和11月进行调整,其中5月和11月属于调整幅度较大的半年度调整。

  此外,另一家国际指数编制公司——富时罗素的8月季度审核时间安排在当地时间8月20日,具体调整结果将于9月20日盘前(即9月17日收盘后)生效。

  MSCI编制的系列指数,被全球过万亿美元规模的基金所采用。每次发生调整时,投资者是否存在套利机会呢?

  由于背后牵涉到大量全球跟踪指数的被动型基金,如若其集体调仓,将会引起个股大幅波动。这些基金一般会在生效前的前一交易日,于收盘集合竞价时段进行买入和卖出操作,进而股价出现明显波动。

  例如,MSCI5月指数季度调整结果尾盘生效时,39只A股股票被新增纳入指数,彼时这类股票在尾盘集合竞价便出现拉升的情况。

  独立财经评论员郭施亮在接受《国际金融报》记者采访时亦表示,“MSCI季调前后,相关股票存在异动走势,对季调日股票价格尾盘最后几分钟出现显著异动的股票,应可进行套利。一般前一天尾盘大跌,次日会恢复正常价格水平。同理,前一天尾盘价格大涨,需警惕次日低开风险。”

  能够入选MSCI指数的个股,将会得到海外资金配置的青睐,所以一旦被剔除名单时,将产生一定的负面影响,2021年澳门彩开奖纪录,同时可能也蕴藏一些投资机会。

  此次MSCI中国A股指数新增的11只A股标的中,包括。2020年12月,在特朗普政府的行政干预和压力之下,MSCI曾宣布移除中国中车AH股在内的12只中国公司股票,自1月5日交易结束后生效。

  此后,的股价经历“过山车”。从2020年12月16日开盘到2021年1月4日收盘为止,H股12个交易日下跌了6.5%;从2021年1月6日到2021年1月21日同样12个交易日中,中国中车H股则上涨超过39%。

  从1月5日收盘最后一分钟的情况来看,中国中车H股成交额为4.96亿元,而在之前过去30个交易日日均成交量仅为7300万元,或有大量资金涌入抢夺筹码。

  机构研报显示,对于被剔除的个股来说,之前的套利模式是下跌→进场换筹→拉升获利离场,而对于重新被纳入的个股来说,模式可能就会有反转过来的可能。不过,实际交易情况还要视乎MSCI是否会重新把剔除个股纳入以及市场交易者的操作而定。

  5月11日,MSCI发布季度指数调整,科创板个股首次被纳入MSCI全球标准指数和MSCI中国A股指数。

  自5月11日MSCI公布调整信息至5月26日,被首次纳入MSCI指数的5只科创板个股获得海外资金的增持,相比于其余未被纳入MSCI指数的7只沪港通科创板个股,无论是外资持股数量的变动,还是外资持股占流通市值比例的变动,都显示出明显的领先优势。

  资金面上,5月25日,北向资金单日净流入217亿元,创出历史之最。在5月26日北向净流入超过90亿元后,5月27日MSCI指数成分季度调整生效,北向资金再度净流入146亿元。

  天风证券研报显示,内资偏好个股易受外资关注,但未被纳入沪港通的个股难以获得外资流入。因此,大中市值、公募基金加配的个股可能会在被纳入沪港通成分后,受到外资大幅增持。

  “8月北上资金回流,可能看到A股市场调整震荡比较充分,市场有价格修复需求。A股核心资产前期跌幅明显,下半年存在价格与估值修复的需求,引发部分资金回流。”郭施亮说。

  兴业证券预计,今年外资流入有望达到2000亿至3000亿元,未来3至5年看好10000亿元规模外资继续流入。